Die Veranstaltung Risikomanagement umfasst im ersten Teil Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, Eigenschaften kohärenter, konvexer und spektraler Risikomaße, Risk-Mapping sowie Grundlagen der Zeitreihenanalyse und Parameterschätzung.

In Teil zwei werden gängige Methoden zur Messung von Markt-, Kredit- und operationellem Risiko behandelt. Es werden ebenso moderne Konzepte wie ARCH-Modelle, Copulas und Grundlagen der Extremwerttheorie vermittelt, die in der modernen Risikomessung überaus erfolgreich sind.

Das mathematische Instrumentarium im Bereich Risikomanagement umfasst damit Grundlagen der Wahrscheinlichkeits- und Maßtheorie sowie der Zeitreihenanalyse und der statistischen Schätzverfahren.

• Risikomanagement I: Konzepte und Risikomaße (Wintersemester)
• Risikomanagement II: Institutionelle Verfahren (Sommersemester)

• Vorlesung
• Übung