Im Rahmen der quantitativen Finanzwirtschaft werden im ersten Teil klassische Finanzmarkt- und Portfoliokonzepte behandelt. Hierzu zählen beispielsweise vollständige Arrow-Debreu-Märkte, Markowitz Portfolio Theorie, Capital Asset Pricing Model (CAPM) und Arbitrage Pricing Theory (APT).

Im Fokus der zweiten Veranstaltung stehen Marktinstrumente wie Anleihen, Swaps und Optionen sowie ausgesuchte Bewertungsmodelle. Das gleichzeitig mitentwickelte mathematische Instrumentarium umfasst Grundzüge der linearen Algebra sowie stochastische Analysis und Theorie der partiellen Differentialgleichungen auf sehr grundlegendem Niveau.

• Quantitative Finanzwirtschaft I: Finanzmarkttheorie und -modelle (Sommersemester)
• Quantitative Finanzwirtschaft II: Instrumente und Bewertungsverfahren (Wintersemester)

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• Übung